PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOZX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWOZX с FULVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FWOZX (Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWOZX charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности FWOZX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FWOZX

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
14.55%
С начала года
14.55%
1 год
29.49%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWOZX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWOZX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z		14.55%19.26%11.93%21.40%-19.66%19.68%25.46%5.59%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between FWOZX and FULVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FWOZX and FULVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с FWOZX:
FWOZX с VPCCXFWOZX с FBGRXFWOZX с FLCPXFWOZX с FSPGXFWOZX с POGSXFWOZX с RCKSXFWOZX с FGLGX
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV

Доходность на риск

FWOZX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOZX
Ранг доходности на риск FWOZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOZX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWOZXFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

—

—

FWOZX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWOZX и FULVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWOZXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FWOZX и FULVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWOZXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

—

—

Сравнение комиссий FWOZX и FULVX

FWOZX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOZX и FULVX

Дивидендная доходность FWOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности FULVX в 8.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
FWOZX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z		4.93%5.69%0.12%0.77%0.77%2.83%0.28%0.27%

Часто задаваемые вопросы

FWOZX and FULVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWOZX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор