PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWEA.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 23.82% for F50A.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWEA.DE показывает доходность 10.64%, а F50A.DE немного выше – 10.81%.

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%8.80%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and F50A.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FWEA.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

FWEA.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.17

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.05

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.66

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

14.61

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.71

+0.80

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и F50A.DE

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWEA.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-32.88%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.62%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.39%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.72%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.66%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и F50A.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWEA.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.63%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

7.95%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.18%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

14.60%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.70%

-4.98%

Сравнение комиссий FWEA.DE и F50A.DE

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и F50A.DE

Ни FWEA.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWEA.DE and F50A.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор