Сравнение FWD с FIXT
FWD (AB Disruptors ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, FWD returned 43.52% vs 2.82% for FIXT. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FWD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности FWD и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.43%.
FWD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- 6 месяцев
- 20.06%
- С начала года
- 25.58%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
FIXT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $930.46K | $1.12M | $872.68K | |
| $46.54M | $43.13M | $36.66M |
Сравнение доходности по годам FWD и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 25.58% | 25.26% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.43% | 4.57% |
Correlation
The correlation between FWD and FIXT is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWD vs. FIXT — Ранг доходности на риск
FWD
FIXT
Сравнение FWD c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWD | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.94 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 2.31 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWD и FIXT
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWD | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -3.02% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -3.02% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -1.69% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.85% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.22% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и FIXT
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWD | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 1.19% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 2.71% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.57% | 3.59% | +25.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 3.76% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 3.76% | +22.29% |
Сравнение комиссий FWD и FIXT
FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и FIXT
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FIXT в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.64% | 3.24% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
FWD and FIXT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (11.01%) compared to FIXT (1.19%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs FIXT's -3.02%.
On 1-year performance, FWD leads with 43.52% vs 2.82% for FIXT. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FWD has performed better with a 43.52% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.09% for FWD.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Procure. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.75% for FIXT.
FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWD и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор