PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWAFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWAFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

FWAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FWAFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWAFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWAFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A		-3.16%15.83%27.27%24.62%-25.96%18.13%30.57%28.58%-4.80%20.87%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, FWAFX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

FWAFX

1 день
4.03%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.03%
1 год
21.32%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.46%
10 лет*
12.59%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с FWAFX:
FWAFX с XSPX.LFWAFX с SPYFWAFX с FGTIXFWAFX с FEYAXFWAFX с FAGAXFWAFX с VTIFWAFX с ARTHX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий FWAFX и GCCHX

FWAFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

FWAFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

FWAFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWAFX
Ранг доходности на риск FWAFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWAFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWAFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWAFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWAFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWAFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWAFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.55

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.20

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.57

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

16.21

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWAFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWAFX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWAFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWAFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.55

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между FWAFX и GCCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWAFX и GCCHX

Дивидендная доходность FWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWAFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A		11.95%11.57%14.70%0.66%6.00%12.73%8.01%4.71%9.43%6.66%0.88%3.72%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWAFX и GCCHX

Максимальная просадка FWAFX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWAFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWAFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-54.32%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.89%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-54.32%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-9.81%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-14.11%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.20%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FWAFX и GCCHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) составляет 8.16%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FWAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWAFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

9.28%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

17.44%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

27.93%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

26.92%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

25.23%

-6.56%