Сравнение FVRR с IGSG.L
FVRR (Fiverr International Ltd.) is a stock, while IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 5 years, FVRR returned -45.08%/yr vs 10.50%/yr for IGSG.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FVRR и IGSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVRR торгуется в USD, в то время как IGSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVRR показывает доходность -49.54%, что значительно ниже, чем у IGSG.L с доходностью 8.20%.
FVRR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -49.54%
- 6 месяцев
- -50.10%
- 1 год
- -65.89%
- 3 года*
- -30.12%
- 5 лет*
- -45.08%
- 10 лет*
- —
IGSG.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам FVRR и IGSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | -49.54% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -9.62% |
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.20% | 22.83% | 10.86% | 25.76% | -17.18% | 21.88% | 13.08% | 12.59% |
Correlation
The correlation between FVRR and IGSG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVRR vs. IGSG.L — Ранг доходности на риск
FVRR
IGSG.L
Сравнение FVRR c IGSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVRR | IGSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.31 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.21 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.57 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVRR и IGSG.L
Максимальная просадка FVRR за все время составила -96.98%, что больше максимальной просадки IGSG.L в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и IGSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVRR | IGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.98% | -52.00% | -44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -9.81% | -57.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.47% | -19.19% | -53.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.23% | -27.91% | -68.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -1.06% | -95.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -16.33% | -51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.40% | 2.52% | +40.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVRR и IGSG.L
Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVRR | IGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 3.62% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 10.00% | +27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.35% | 12.33% | +35.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.98% | 20.51% | +43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.91% | 18.44% | +52.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVRR и IGSG.L
Ни FVRR, ни IGSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FVRR and IGSG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVRR и IGSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор