PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVLAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVLAX с TOWFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FVLAX (Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A) and TOWFX (Towpath Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FVLAX charges 1.15%/yr vs 1.11%/yr for TOWFX.

Доходность

Сравнение доходности FVLAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FVLAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.44%
1 месяц
1.39%
С начала года
7.51%
6 месяцев
8.62%
1 год
23.35%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVLAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FVLAX
Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A		0.00%4.80%4.34%6.82%1.10%24.51%-5.57%
TOWFX
Towpath Focus Fund		7.51%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Correlation

The correlation between FVLAX and TOWFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FVLAX and TOWFX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FVLAX:
FVLAX с VOOFVLAX с ACIIXFVLAX с AUXFXFVLAX с FBLEXFVLAX с FCNTXFVLAX с FBGRXFVLAX с AVERX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с AFVLXTOWFX с FALIXTOWFX с OANMX

Доходность на риск

FVLAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLAX
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FVLAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVLAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.02

—

Просадки

Сравнение просадок FVLAX и TOWFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVLAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-96.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-94.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-23.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FVLAX и TOWFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVLAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1,041.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

919.46%

—

Сравнение комиссий FVLAX и TOWFX

FVLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLAX и TOWFX

Дивидендная доходность FVLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TOWFX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVLAX
Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A		2.48%2.48%11.39%5.28%1.87%7.54%0.61%1.48%8.96%0.64%0.45%0.11%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.70%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVLAX and TOWFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVLAX и TOWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор