PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVLAX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVLAX с CFJIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FVLAX (Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FVLAX charges 1.15%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности FVLAX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FVLAX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CFJIX

1 день
0.56%
1 месяц
5.30%
6 месяцев
21.17%
С начала года
21.17%
1 год
30.60%
3 года*
20.32%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVLAX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVLAX
Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A		0.00%4.80%4.34%6.82%1.10%24.51%-5.57%21.30%-9.26%14.42%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		21.17%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Correlation

The correlation between FVLAX and CFJIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FVLAX and CFJIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с FVLAX:
FVLAX с VOOFVLAX с ACIIXFVLAX с FBGRXFVLAX с AUXFXFVLAX с FBLEXFVLAX с AVERXFVLAX с FCNTX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

FVLAX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLAX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVLAXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.32

—

FVLAX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVLAX и CFJIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVLAXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FVLAX и CFJIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVLAXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.93%

—

Сравнение комиссий FVLAX и CFJIX

FVLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLAX и CFJIX

Дивидендная доходность FVLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CFJIX в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.56%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
FVLAX
Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A		2.48%2.48%11.39%5.28%1.87%7.54%0.61%1.48%8.96%0.64%0.45%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FVLAX and CFJIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVLAX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор