Сравнение FVIFX с FASPX
FVIFX (Fidelity Advisor Value Fund Class I) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FVIFX returned 12.13%/yr vs 10.61%/yr for FASPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FVIFX charges 0.90%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.
Доходность
Сравнение доходности FVIFX и FASPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVIFX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции FVIFX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.61% соответственно.
FVIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.13%
FASPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам FVIFX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVIFX Fidelity Advisor Value Fund Class I | 16.73% | 11.29% | 10.37% | 19.68% | -9.15% | 35.08% | 9.87% | 31.79% | -17.76% | 15.35% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 20.91% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Correlation
The correlation between FVIFX and FASPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.97 |
The correlation between FVIFX and FASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVIFX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
FVIFX
FASPX
Сравнение FVIFX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVIFX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.06 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 15.00 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVIFX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FVIFX и FASPX
Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, примерно равная максимальной просадке FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и FASPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVIFX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -70.11% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.84% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.33% | -34.53% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -34.53% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -48.02% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.83% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.66% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVIFX и FASPX
Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеют волатильность 4.18% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVIFX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.09% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.91% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.98% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 20.68% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.00% | +0.17% |
Сравнение комиссий FVIFX и FASPX
FVIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVIFX и FASPX
Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности FASPX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 7.71% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
FVIFX Fidelity Advisor Value Fund Class I | 7.16% | 8.36% | 12.68% | 1.05% | 0.64% | 4.68% | 0.68% | 3.33% | 15.05% | 3.49% | 0.91% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FVIFX and FASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVIFX has higher volatility (4.18%) compared to FASPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FVIFX dropped -66.85% vs FASPX's -70.11%.
FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVIFX и FASPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор