PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVGLX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVGLX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

FVGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FVGLX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVGLX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6		-0.96%23.42%13.93%19.57%-17.91%16.30%17.89%26.94%-8.02%9.42%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%11.28%

Доходность по периодам

С начала года, FVGLX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%.

FVGLX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.08%
1 год
20.80%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FVGLX:
FVGLX с FFOPXFVGLX с FXAIXFVGLX с FNILXFVGLX с FSELXFVGLX с PMTIXFVGLX с FCNTXFVGLX с FCQTX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий FVGLX и PEYAX

FVGLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6

Доходность на риск

FVGLX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVGLX
Ранг доходности на риск FVGLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVGLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVGLX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVGLXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.68

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.65

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.32

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVGLX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVGLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVGLX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVGLXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.29

Корреляция

Корреляция между FVGLX и PEYAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVGLX и PEYAX

Дивидендная доходность FVGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6		6.23%6.17%1.91%1.67%11.06%9.69%5.54%7.22%11.92%3.36%0.00%0.00%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок FVGLX и PEYAX

Максимальная просадка FVGLX за все время составила -31.23%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVGLX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVGLXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.23%

-56.92%

+25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.77%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-15.31%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.29%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-14.10%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FVGLX и PEYAX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FVGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVGLXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.30%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.20%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.46%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.71%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.06%

-1.02%