PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVEM.DE с ESRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVEM.DE с ESRI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVEM.DE returned 18.13%/yr vs 11.63%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FVEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVEM.DE и ESRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVEM.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVEM.DE показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESRI.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
2.40%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.86%
1 год
27.16%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVEM.DE и ESRI.DE

2026 (YTD)202520242023
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		16.44%11.11%6.74%3.37%

Correlation

The correlation between FVEM.DE and ESRI.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.86

The correlation between FVEM.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DE
Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE

Доходность на риск

FVEM.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVEM.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVEM.DEESRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.61

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.31

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.39

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

8.78

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVEM.DE vs. ESRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVEM.DE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа ESRI.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVEM.DE и ESRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVEM.DEESRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.61

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.39

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FVEM.DE и ESRI.DE

Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и ESRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVEM.DEESRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-36.06%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.40%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.30%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.26%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.76%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.11%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FVEM.DE и ESRI.DE

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVEM.DEESRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.33%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.55%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.97%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.35%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.08%

-2.04%

Сравнение комиссий FVEM.DE и ESRI.DE

FVEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVEM.DE и ESRI.DE

Ни FVEM.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FVEM.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.18% for FVEM.DE and 0.30% for ESRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и ESRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор