Сравнение FVD.L с GBDV.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - FVD.L is a Dividend fund tracking the Value Line Dividend Index, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.17%/yr vs 7.53%/yr for GBDV.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVD.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 12.05%.
FVD.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам FVD.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.08% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.05% | 17.50% | 7.17% | 6.57% | -6.61% | 15.63% | -9.05% |
Correlation
The correlation between FVD.L and GBDV.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between FVD.L and GBDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
GBDV.L
Сравнение FVD.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.50 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 7.52 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и GBDV.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -41.93% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -7.53% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -12.19% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -21.29% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -14.40% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.51% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и GBDV.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.09% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 7.16% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 9.69% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.87% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.57% | +0.90% |
Сравнение комиссий FVD.L и GBDV.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и GBDV.L
FVD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and GBDV.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBDV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBDV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L is categorized as Dividend, while GBDV.L is Global Equities. FVD.L tracks Value Line Dividend Index, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор