- ISIN
- IE00BKVKW020
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 17 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Dividend, US Equities, Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Value Line Dividend Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVD.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции FVD.L — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVD.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,349.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) показал доход в 8.08% с начала года и 13.38% за последние 12 месяцев.
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FVD.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FVD.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 5.16% | -6.32% | 2.49% | -0.96% | 2.63% | 2.90% | 8.08% | |||||
| 2025 | 2.93% | 0.30% | -0.71% | -2.25% | 2.88% | 0.04% | 1.23% | 3.10% | -0.68% | -1.84% | 3.37% | 0.18% | 8.66% |
| 2024 | 0.08% | 0.97% | 3.25% | -3.22% | 1.12% | -0.74% | 6.35% | 2.61% | 2.21% | -1.04% | 4.10% | -6.18% | 9.25% |
| 2023 | 1.04% | -1.38% | 0.65% | 1.39% | -4.96% | 4.18% | 2.29% | -3.59% | -4.12% | -2.74% | 6.24% | 5.08% | 3.39% |
| 2022 | -3.23% | -1.03% | 4.54% | -3.43% | -0.47% | -5.33% | 4.68% | -2.17% | -7.90% | 6.89% | 4.28% | -0.61% | -4.80% |
| 2021 | -0.26% | 2.07% | 7.55% | 3.63% | 2.36% | -1.11% | 2.47% | 1.75% | -3.83% | 3.81% | -1.55% | 5.92% | 24.66% |
Метрики бенчмарка
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.37, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2020.
- This ETF participated in 72.95% of S&P 500 Index downside but only 54.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 54.88%
- Участие в снижении
- 72.95%
Комиссия
Комиссия FVD.L составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVD.L имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.24 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.71 | -5.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.96%март 2020 г. | 1mo 4d | 10mo 29d | 12mo 3dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.22%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.60%апр. 2025 г. | 4mo 8d | 4mo 6d | 8mo 14dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.28%февр. 2022 г. | 1mo 19d | 1mo 26d | 3mo 15dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.81%март 2026 г. | 18d | 3mo 15d | 4mo 3dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FVD.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -56.78% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -18.90% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -25.43% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.70% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.09% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVD.L
Добавьте First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVD.L