PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD.L с FCBR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD.L с FCBR.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FVD.L is a Dividend fund tracking the Value Line Dividend Index, while FCBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.17%/yr vs 13.63%/yr for FCBR.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FCBR.L.

Доходность

Сравнение доходности FVD.L и FCBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVD.L торгуется в USD, в то время как FCBR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCBR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVD.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FCBR.L с доходностью 29.01%.

FVD.L

1 день
1.33%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
5.35%
С начала года
8.08%
1 год
13.38%
3 года*
9.28%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

FCBR.L

1 день
-1.20%
1 месяц
8.71%
6 месяцев
28.46%
С начала года
29.01%
1 год
26.67%
3 года*
24.52%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD.L и FCBR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FVD.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)		8.08%8.66%9.25%3.39%-4.80%24.66%20.82%
FCBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		29.01%7.48%18.92%40.01%-27.54%20.31%11,567.32%

Correlation

The correlation between FVD.L and FCBR.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between FVD.L and FCBR.L has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с FVD.L:
FVD.L с BLOK.LFVD.L с CAPS.LFVD.L с CIBR.LFVD.L с FBT.LFVD.L с FDN.LFVD.L с FEXU.LFVD.L с FGBL.L
Часто сравнивают с FCBR.L:
FCBR.L с CYSE.LFCBR.L с BUGG.LFCBR.L с CYBP.LFCBR.L с XDJP.LFCBR.L с FSKY.LFCBR.L с USPY.DEFCBR.L с HACK

Доходность на риск

FVD.L vs. FCBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD.L
Ранг доходности на риск FVD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCBR.L
Ранг доходности на риск FCBR.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBR.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBR.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBR.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBR.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBR.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD.L c FCBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVD.LFCBR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.01

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.54

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.14

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

2.61

+2.05

FVD.L vs. FCBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBR.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD.L и FCBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD.L и FCBR.L

Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FCBR.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и FCBR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVD.LFCBR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-33.57%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-23.25%

+16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-23.93%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-33.57%

+17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.64%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-10.43%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

10.17%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD.L и FCBR.L

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) составляет 4.21%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVD.LFCBR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.76%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

23.13%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

26.21%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

27.41%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

3,264.58%

-3,248.11%

Сравнение комиссий FVD.L и FCBR.L

FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FCBR.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD.L и FCBR.L

Ни FVD.L, ни FCBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FVD.L and FCBR.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.

FVD.L is categorized as Dividend, while FCBR.L is Technology Equities. FVD.L tracks Value Line Dividend Index, while FCBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.60% for FCBR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD.L и FCBR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор