Сравнение FUTU с POWERINDIA.NS
FUTU (Futu Holdings Limited) and POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 70.01%/yr for POWERINDIA.NS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и POWERINDIA.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUTU торгуется в USD, в то время как POWERINDIA.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWERINDIA.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у POWERINDIA.NS с доходностью 77.07%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 77.07%
- 6 месяцев
- 67.24%
- 1 год
- 81.56%
- 3 года*
- 93.39%
- 5 лет*
- 70.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и POWERINDIA.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 385.15% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 77.07% | 21.02% | 166.34% | 56.58% | 19.33% | 91.82% | 96.26% |
Correlation
The correlation between FUTU and POWERINDIA.NS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. POWERINDIA.NS — Ранг доходности на риск
FUTU
POWERINDIA.NS
Сравнение FUTU c POWERINDIA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | POWERINDIA.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.87 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.46 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и POWERINDIA.NS
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки POWERINDIA.NS в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и POWERINDIA.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -42.04% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -29.37% | -24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -42.04% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -42.04% | -44.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -10.83% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -9.89% | -37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 11.28% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и POWERINDIA.NS
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWERINDIA.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 14.99% | +24.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 32.20% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 44.55% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 46.14% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 44.60% | +30.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и POWERINDIA.NS
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности POWERINDIA.NS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и POWERINDIA.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Hitachi Energy India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUTU and POWERINDIA.NS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и POWERINDIA.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор