Сравнение FUTG с HOOG
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -50.99%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 24.95%
- С начала года
- -50.99%
- 6 месяцев
- -57.02%
- 1 год
- -13.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -50.99% | -44.71% |
Correlation
The correlation between FUTG and HOOG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение FUTG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и HOOG
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -86.94% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -77.14% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -38.40% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 138.53% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 144.80% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 144.80% | -11.37% |
Сравнение комиссий FUTG и HOOG
И FUTG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и HOOG
FUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 25.11% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
FUTG and HOOG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG and HOOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 25.11%, compared with 0.00% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор