PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX

Сравнение комиссий FUTBX и RFBAX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.71

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.74

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.77

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

16.11

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.71

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.05

-0.80

Корреляция

Корреляция между FUTBX и RFBAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и RFBAX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и RFBAX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-8.03%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.77%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-7.61%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-0.39%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-1.19%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.23%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и RFBAX

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.48%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.21%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

1.94%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

2.06%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

1.78%

+3.39%