PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с FVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с FVIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и FVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и FVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		-0.03%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%0.67%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FVIIX с доходностью -0.03%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

FVIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.13%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX
Часто сравнивают с FVIIX:
FVIIX с FGOVXFVIIX с FSPGXFVIIX с PRGMXFVIIX с LTUSXFVIIX с DFFGXFVIIX с FCNTXFVIIX с FEUGX

Сравнение комиссий FUTBX и FVIIX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FVIIX в 0.49%.

FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. FVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c FVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXFVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.82

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.20

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.39

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

3.75

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. FVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVIIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и FVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXFVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между FUTBX и FVIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и FVIIX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FVIIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		3.09%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и FVIIX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке FVIIX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FVIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXFVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-20.08%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.86%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-18.13%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-7.50%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.72%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.06%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и FVIIX

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) имеют волатильность 1.43% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXFVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.44%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.51%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.28%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.05%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

5.02%

+0.15%