PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		-2.06%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-14.52%27.28%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FUSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
2.02%
1 год
19.40%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.81%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с VONGFUSIX с FCTDXFUSIX с FMIJX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FUSIX и SIMYX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund

Доходность на риск

FUSIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.75

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.30

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.52

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.65

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между FUSIX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и SIMYX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		3.08%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и SIMYX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-32.14%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.55%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-25.06%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-7.35%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-6.14%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.23%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и SIMYX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.79%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

7.26%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

12.54%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

11.31%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

12.24%

+3.87%