PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSIX с CMIUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FUSIX (Strategic Advisers Fidelity International Fund) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both mutual funds - FUSIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while CMIUX is a Europe Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, FUSIX returned 8.48%/yr vs 10.00%/yr for CMIUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FUSIX charges 0.54%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у CMIUX с доходностью 7.59%.

FUSIX

1 день
-2.36%
1 месяц
0.56%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.83%
1 год
20.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.34%

CMIUX

1 день
-1.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.40%
1 год
20.16%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSIX и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		9.05%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%10.50%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		7.59%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Correlation

The correlation between FUSIX and CMIUX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between FUSIX and CMIUX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с FCTDXFUSIX с VONGFUSIX с FMIJX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с CUSUXCMIUX с FXAIXCMIUX с SCHFCMIUX с VEACMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Доходность на риск

FUSIX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUSIXCMIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.39

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.01

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.87

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

6.81

+2.13

FUSIX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMIUX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и CMIUX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и CMIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSIXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-36.83%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.76%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-14.30%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-29.49%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.44%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-5.70%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.21%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и CMIUX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSIXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.03%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

13.48%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.74%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.91%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

19.73%

-3.64%

Сравнение комиссий FUSIX и CMIUX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и CMIUX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CMIUX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.43%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		4.56%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%

Часто задаваемые вопросы

FUSIX and CMIUX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUSIX has higher volatility (5.75%) compared to CMIUX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FUSIX dropped -64.42% vs CMIUX's -36.83%.

FUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSIX и CMIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор