PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSI с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSI с MUSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FUSI (American Century Multisector Floating Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - FUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by American Century, while MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, FUSI returned 5.91%/yr vs 6.54%/yr for MUSI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FUSI charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности FUSI и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSI показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.85%.

FUSI

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.81%
1 год
5.44%
3 года*
5.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSI и MUSI

2026 (YTD)202520242023
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		2.74%4.85%6.19%5.83%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.85%8.32%5.14%5.15%

Correlation

The correlation between FUSI and MUSI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г.

0.26

The correlation between FUSI and MUSI shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Floating Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с FUSI:
FUSI с SCHDFUSI с TUSIFUSI с SDCPFUSI с EVSDFUSI с GSSTFUSI с VHYL.ASFUSI с CSPX.L
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с VYMMUSI с SIFI

Доходность на риск

FUSI vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSI
Ранг доходности на риск FUSI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSI c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUSIMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.71
1.59

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.02
2.38

+6.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.78

1.29

+1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.28

1.92

+10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.86

6.63

+83.24

FUSI vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSI на текущий момент составляет 5.71, что выше коэффициента Шарпа MUSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSI и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUSI и MUSI

Максимальная просадка FUSI за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSI и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSIMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-13.91%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-2.78%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.70%

-4.16%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.89%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-4.18%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.81%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSI и MUSI

Текущая волатильность для American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) составляет 0.36%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что FUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSIMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.05%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

2.71%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

3.37%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

4.84%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

4.84%

-3.74%

Сравнение комиссий FUSI и MUSI

FUSI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSI и MUSI

Дивидендная доходность FUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		5.24%5.28%5.98%4.97%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FUSI and MUSI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.05%) compared to FUSI (0.36%). In terms of maximum drawdown, FUSI dropped -0.70% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, MUSI leads with 6.54% vs 5.91% for FUSI. On fees, FUSI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FUSI has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MUSI has performed better with a 6.54% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUSI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 5.24% for FUSI.

FUSI is categorized as Ultrashort Bond, while MUSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.28% for FUSI and 0.36% for MUSI.

FUSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSI и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор