Сравнение FUSI с AVEM
FUSI (American Century Multisector Floating Income ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by American Century, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. FUSI is actively managed, while AVEM is passively managed. Over the past 3 years, FUSI returned 5.97%/yr vs 26.07%/yr for AVEM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FUSI charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности FUSI и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUSI показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.
FUSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 29.75%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSI и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 2.39% | 4.85% | 6.19% | 5.89% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 27.59% | 34.48% | 7.49% | 13.99% |
Correlation
The correlation between FUSI and AVEM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between FUSI and AVEM shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSI vs. AVEM — Ранг доходности на риск
FUSI
AVEM
Сравнение FUSI c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSI | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.99 | 1.51 | +1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.25 | 4.21 | +8.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 91.02 | 16.70 | +74.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05 | 2.84 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.57 | 0.66 | +4.92 |
Просадки
Сравнение просадок FUSI и AVEM
Максимальная просадка FUSI за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSI и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -36.05% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -13.13% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.70% | -18.02% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.39% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -10.09% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 3.30% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSI и AVEM
Текущая волатильность для American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) составляет 0.25%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 8.33% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 16.72% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 19.45% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 18.34% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 20.55% | -19.46% |
Сравнение комиссий FUSI и AVEM
FUSI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSI и AVEM
Дивидендная доходность FUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AVEM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.98% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 4.85% | 5.28% | 5.98% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSI and AVEM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEM has higher volatility (8.33%) compared to FUSI (0.25%). In terms of maximum drawdown, FUSI dropped -0.70% vs AVEM's -36.05%.
On 3-year performance, AVEM leads with 26.07% vs 5.97% for FUSI. On fees, FUSI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FUSI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 26.07% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUSI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
FUSI has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.98% for AVEM.
FUSI is categorized as Ultrashort Bond, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for FUSI and 0.33% for AVEM.
FUSI currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUSI и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор