PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.DE с QDVI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSA.DE с QDVI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE).

FUSA.DE и QDVI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSA.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income NR USD. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.DE и QDVI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSA.DE и QDVI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc		-1.12%3.93%24.26%14.29%-5.73%37.53%1.62%35.26%-0.02%3.04%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.89%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у QDVI.DE с доходностью 6.89%.

FUSA.DE

1 день
1.35%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.19%
1 год
9.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

QDVI.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.45%
С начала года
6.89%
6 месяцев
17.05%
1 год
29.33%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSA.DE:
FUSA.DE с FEUQ.DEFUSA.DE с FEUR.DEFUSA.DE с EXX5.DEFUSA.DE с FEUI.DEFUSA.DE с EHDV.DEFUSA.DE с FGLR.DEFUSA.DE с FEPX.DE
Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с EFVQDVI.DE с SPYQDVI.DE с DFUV

Сравнение комиссий FUSA.DE и QDVI.DE

FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVI.DE в 0.20%.

FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

FUSA.DE vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.DE
Ранг доходности на риск FUSA.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.DE c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.DEQDVI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.55

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.05

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

6.49

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

21.82

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.DE vs. QDVI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QDVI.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.DE и QDVI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.DEQDVI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.55

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.17

Корреляция

Корреляция между FUSA.DE и QDVI.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.DE и QDVI.DE

Ни FUSA.DE, ни QDVI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUSA.DE и QDVI.DE

Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки QDVI.DE в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и QDVI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSA.DEQDVI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-38.98%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.87%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-23.10%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.73%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-6.89%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.71%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.DE и QDVI.DE

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 3.13%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSA.DEQDVI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.55%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.54%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

18.82%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.47%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

18.61%

-2.86%