PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQA.L с MXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUQA.L с MXUS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index while MXUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.49%/yr vs 13.60%/yr for MXUS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FUQA.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MXUS.L.

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и MXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUQA.L торгуется в GBp, в то время как MXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у MXUS.L с доходностью 9.58%.

FUQA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.07%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

MXUS.L

1 день
-0.99%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.55%
1 год
26.08%
3 года*
19.37%
5 лет*
13.60%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUQA.L и MXUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.20%8.56%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%27.23%1.10%-13.91%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		9.58%8.98%27.77%21.44%-10.52%29.11%17.43%26.02%0.70%6.38%

Correlation

The correlation between FUQA.L and MXUS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.83

The correlation between FUQA.L and MXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUQA.L и MXUS.L

Секторы
FUQA.L
MXUS.L

Технологии

37.1%
38.9%

Финансовые услуги

12.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.9%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

FUQA.L
37.1%
MXUS.L
38.9%

Финансовые услуги

FUQA.L
12.4%
MXUS.L
10.9%

Коммуникационные услуги

FUQA.L
9.8%
MXUS.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

FUQA.L
9.3%
MXUS.L
9.9%

Здравоохранение

FUQA.L
9.0%
MXUS.L
8.4%

Промышленность

FUQA.L
8.7%
MXUS.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

FUQA.L
4.5%
MXUS.L
4.4%

Энергетика

FUQA.L
3.1%
MXUS.L
3.2%

Сырьевые материалы

FUQA.L
2.2%
MXUS.L
1.7%

Коммунальные услуги

FUQA.L
2.0%
MXUS.L
2.0%

Недвижимость

FUQA.L
2.0%
MXUS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L
Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с QDVR.DE

Доходность на риск

FUQA.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQA.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUQA.LMXUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.12

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.91

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.42

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

11.06

+4.91

FUQA.L vs. MXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUS.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и MXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и MXUS.L

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и MXUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUQA.LMXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-26.52%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.59%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-21.41%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-21.41%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.41%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.56%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.35%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и MXUS.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUQA.LMXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.03%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.26%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

12.28%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

15.73%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

16.46%

+5.95%

Сравнение комиссий FUQA.L и MXUS.L

FUQA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQA.L и MXUS.L

Ни FUQA.L, ни MXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FUQA.L and MXUS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FUQA.L.

FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FUQA.L and 0.05% for MXUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и MXUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор