Сравнение FUQA.L с HIUS.L
FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FUQA.L returned 14.90%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUQA.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности FUQA.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUQA.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
FUQA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUQA.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 8.88% | 7.90% | 19.50% | 11.85% | -2.70% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between FUQA.L and HIUS.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FUQA.L and HIUS.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUQA.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
FUQA.L
HIUS.L
Сравнение FUQA.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQA.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 7.20 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 20.58 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQA.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.44 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FUQA.L и HIUS.L
Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUQA.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -25.20% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.86% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -25.20% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.87% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.41% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQA.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.27%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUQA.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 5.46% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 10.84% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 14.36% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.67% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.67% | +0.62% |
Сравнение комиссий FUQA.L и HIUS.L
FUQA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQA.L и HIUS.L
Ни FUQA.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUQA.L and HIUS.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Fidelity and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for FUQA.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор