PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUNL с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUNL и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и DFRA


2026 (YTD)20252024202320222021
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%3.75%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.


FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.50%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Сравнение комиссий FUNL и DFRA

FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.


Доходность на риск

FUNL vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUNLDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.28

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.12

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

4.52

+4.18

FUNL vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUNLDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.87

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.73

+0.24

Корреляция

Корреляция между FUNL и DFRA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и DFRA

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DFRA в 4.12%


TTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и DFRA

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, примерно равная максимальной просадке DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и DFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


FUNLDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-19.35%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.67%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.53%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.91%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.63%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и DFRA

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUNLDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.81%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

11.88%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.56%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.59%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.59%

-2.07%