PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с SPYM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-6.06%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-4.35%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью -4.35%.

FUNFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.82%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

SPYM

1 день
2.90%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.73%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с JLGMX
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий FUNFX и SPYM

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

FUNFX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.53

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.31

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между FUNFX и SPYM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и SPYM

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SPYM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.43%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.16%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и SPYM

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-54.46%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.02%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-24.48%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-6.26%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.21%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и SPYM

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 4.98%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.28%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.46%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.24%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.81%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.99%

+0.16%