Сравнение FUMB с MMMA
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
FUMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUMB и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.32% | 0.12% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FUMB and MMMA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMB vs. MMMA — Ранг доходности на риск
FUMB
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FUMB c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMB | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUMB и MMMA
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, примерно равная максимальной просадке MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMB | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -2.79% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.55% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMB | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 4.01% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 4.01% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 4.01% | -2.25% |
Сравнение комиссий FUMB и MMMA
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и MMMA
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 3.02% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUMB and MMMA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: First Trust and NYLI. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для FUMB и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор