PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%18.56%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий FULVX и NWAUX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.38

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.59

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.66

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

1.53

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.43

Корреляция

Корреляция между FULVX и NWAUX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и NWAUX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и NWAUX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-21.07%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.57%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-21.07%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.22%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-6.85%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.83%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и NWAUX

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FULVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.74%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

7.29%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.55%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

16.10%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.04%

+0.31%