Сравнение FUIPX с MLLIX
FUIPX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund) and MLLIX (MFS Lifetime Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FUIPX returned 9.79%/yr vs 3.17%/yr for MLLIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FUIPX charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for MLLIX.
Доходность
Сравнение доходности FUIPX и MLLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUIPX показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у MLLIX с доходностью 4.23%.
FUIPX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 10.90%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.96%
MLLIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.96%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FUIPX и MLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 13.89% | 21.50% | 14.23% | 19.99% | -18.17% | 16.00% | 23.45% |
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 4.23% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 8.76% |
Correlation
The correlation between FUIPX and MLLIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between FUIPX and MLLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUIPX vs. MLLIX — Ранг доходности на риск
FUIPX
MLLIX
Сравнение FUIPX c MLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и MFS Lifetime Income Fund (MLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUIPX | MLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.01 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 8.83 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUIPX и MLLIX
Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки MLLIX в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и MLLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUIPX | MLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -17.32% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -3.86% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -4.93% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -16.08% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.14% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.88% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUIPX и MLLIX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUIPX | MLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.17% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 3.70% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 4.53% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 5.95% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 5.71% | +8.56% |
Сравнение комиссий FUIPX и MLLIX
FUIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии MLLIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUIPX и MLLIX
Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MLLIX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 1.71% | 2.00% | 2.01% | 1.96% | 2.05% | 1.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 7.38% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
FUIPX and MLLIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUIPX has higher volatility (4.15%) compared to MLLIX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FUIPX dropped -26.20% vs MLLIX's -17.32%.
FUIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUIPX и MLLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор