Сравнение FUENX с CXE
FUENX (Fidelity Flex Municipal Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while CXE (MFS High Income Municipal Trust) is a stock. Over the past 5 years, FUENX returned 1.30%/yr vs -2.33%/yr for CXE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUENX и CXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUENX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у CXE с доходностью 3.34%.
FUENX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
CXE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение доходности по годам FUENX и CXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 1.79% | 4.63% | 2.32% | 7.27% | -9.29% | 1.99% | 3.07% | 8.27% | 0.72% | 1.02% |
CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.34% | 6.44% | 8.88% | 6.40% | -27.88% | 5.14% | -0.83% | 22.02% | -6.39% | 1.16% |
Correlation
The correlation between FUENX and CXE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between FUENX and CXE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUENX vs. CXE — Ранг доходности на риск
FUENX
CXE
Сравнение FUENX c CXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и MFS High Income Municipal Trust (CXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUENX | CXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.24 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.34 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.74 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUENX | CXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.34 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.14 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FUENX и CXE
Максимальная просадка FUENX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки CXE в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и CXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUENX | CXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -56.78% | +42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.48% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -16.64% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -39.23% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -13.23% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -12.64% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.90% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUENX и CXE
Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.00%, в то время как у MFS High Income Municipal Trust (CXE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUENX | CXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.91% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 6.72% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 9.59% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 13.79% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 16.25% | -12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUENX и CXE
Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности CXE в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXE MFS High Income Municipal Trust | 6.72% | 5.59% | 4.97% | 4.39% | 5.70% | 4.74% | 4.86% | 4.73% | 6.17% | 5.72% | 6.04% | 6.27% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 3.25% | 3.14% | 2.90% | 2.58% | 1.38% | 1.40% | 1.54% | 2.95% | 2.61% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUENX and CXE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXE has higher volatility (2.91%) compared to FUENX (1.00%). In terms of maximum drawdown, FUENX dropped -14.32% vs CXE's -56.78%.
FUENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUENX и CXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор