PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с VFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUAMX с VFITX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) and VFITX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, FUAMX returned -0.51%/yr vs 0.06%/yr for VFITX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FUAMX charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for VFITX.

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUAMX показывает доходность -0.68%, а VFITX немного ниже – -0.71%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.60%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
—

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.39%
1 год
2.60%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUAMX и VFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.68%8.00%0.40%4.07%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.71%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%-0.35%

Correlation

The correlation between FUAMX and VFITX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.96

The correlation between FUAMX and VFITX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с FNBGXFUAMX с BNDFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VTSPXVFITX с VWITXVFITX с VFIAX

Доходность на риск

FUAMX vs. VFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUAMXVFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.73

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.88

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

2.30

-0.21

FUAMX vs. VFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFITX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и VFITX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и VFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUAMXVFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-15.58%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-3.21%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-4.75%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-14.98%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.39%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-2.64%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.22%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и VFITX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеют волатильность 1.31% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUAMXVFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

2.88%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.88%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

5.64%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

4.66%

+1.18%

Сравнение комиссий FUAMX и VFITX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и VFITX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VFITX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.77%3.52%3.58%2.19%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.94%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FUAMX and VFITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FUAMX has higher volatility (1.31%) compared to VFITX (1.26%). In terms of maximum drawdown, FUAMX dropped -20.25% vs VFITX's -15.58%.

VFITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUAMX и VFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор