PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

FUAMX управляется Fidelity. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.32%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX

Сравнение комиссий FUAMX и RFBAX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.81

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.96

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.51

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

15.32

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.81

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.04

-0.82

Корреляция

Корреляция между FUAMX и RFBAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и RFBAX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и RFBAX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-8.03%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-0.77%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-7.61%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-0.58%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-1.19%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.23%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и RFBAX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.48%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.19%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

1.93%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

2.06%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

1.78%

+4.09%