PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FUAMX управляется Fidelity. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.46%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FUAMX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.70%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FUAMX и FSKAX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.04

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

5.05

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.78

-0.56

Корреляция

Корреляция между FUAMX и FSKAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и FSKAX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.36%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и FSKAX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-35.01%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-12.42%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-25.39%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-8.92%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.05%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.57%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.42%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

9.40%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

18.50%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

17.38%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

18.42%

-12.55%