PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и FGJEX

2026 (YTD)2025
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%29.11%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий FTZIX и FGJEX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

FTZIX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.34

-1.56

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FGJEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FGJEX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FGJEX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-8.32%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.93%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-1.07%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

11.08%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

11.08%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

11.08%

+11.31%