PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWG.L с XLEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 48.45% for XLEP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%.

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
4.53%
С начала года
31.41%
6 месяцев
26.73%
1 год
48.45%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%6.47%

Correlation

The correlation between FTWG.L and XLEP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.22

The correlation between FTWG.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTWG.L и XLEP.L

Секторы
FTWG.L
XLEP.L

Технологии

29.1%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

FTWG.L
29.1%
XLEP.L

-

Финансовые услуги

FTWG.L
16.4%
XLEP.L

-

Промышленность

FTWG.L
11.0%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

FTWG.L
9.4%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

FTWG.L
8.9%
XLEP.L

-

Здравоохранение

FTWG.L
7.6%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

FTWG.L
5.0%
XLEP.L

-

Энергетика

FTWG.L
4.3%
XLEP.L
100.0%

Сырьевые материалы

FTWG.L
3.9%
XLEP.L

-

Коммунальные услуги

FTWG.L
2.6%
XLEP.L

-

Недвижимость

FTWG.L
1.9%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE

Доходность на риск

FTWG.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWG.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.02

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.49

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.92

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

9.27

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWG.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа XLEP.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWG.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.02

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.25

+1.30

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и XLEP.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWG.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-63.35%

+45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-16.17%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-8.08%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-16.96%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.10%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWG.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

8.92%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

19.87%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

23.44%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

26.28%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

28.14%

-16.25%

Сравнение комиссий FTWG.L и XLEP.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и XLEP.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWG.L and XLEP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

FTWG.L is categorized as Global Equities, while XLEP.L is Energy Equities. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор