Сравнение FTWG.L с WNRG.L
FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - FTWG.L tracks the FTSE All-World Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWG.L returned 17.28%/yr vs 15.03%/yr for WNRG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWG.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWG.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
FTWG.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам FTWG.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 9.61% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | 11.05% |
Correlation
The correlation between FTWG.L and WNRG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between FTWG.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWG.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
FTWG.L
WNRG.L
Сравнение FTWG.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWG.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.23 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 5.81 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и WNRG.L
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -22.14%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.14% | -59.34% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -16.52% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -21.66% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -10.03% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -12.66% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 6.35% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и WNRG.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.20%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 6.42% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 18.68% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 21.51% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 23.88% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 33.22% | -16.60% |
Сравнение комиссий FTWG.L и WNRG.L
FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и WNRG.L
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.28% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWG.L and WNRG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор