PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWG.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 38.70% for CMOD.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.89%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.15%
1 год
38.70%
3 года*
12.46%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.06%7.88%5.95%0.92%

Correlation

The correlation between FTWG.L and CMOD.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.10

The correlation between FTWG.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTWG.L и CMOD.L

Секторы
FTWG.L
CMOD.L

Технологии

29.1%
5.6%

Финансовые услуги

16.4%
17.8%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
12.3%

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.7%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%
35.8%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Технологии

FTWG.L
29.1%
CMOD.L
5.6%

Финансовые услуги

FTWG.L
16.4%
CMOD.L
17.8%

Промышленность

FTWG.L
11.0%
CMOD.L

-

Потребительский циклический сектор

FTWG.L
9.4%
CMOD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

FTWG.L
8.9%
CMOD.L
12.3%

Здравоохранение

FTWG.L
7.6%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

FTWG.L
5.0%
CMOD.L
9.7%

Энергетика

FTWG.L
4.3%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

FTWG.L
3.9%
CMOD.L
35.8%

Коммунальные услуги

FTWG.L
2.6%
CMOD.L

-

Недвижимость

FTWG.L
1.9%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

FTWG.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWG.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.12

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.63

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

5.08

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

11.78

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWG.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа CMOD.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWG.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.12

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.38

+1.17

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и CMOD.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWG.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-32.23%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.58%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-4.87%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-14.42%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.28%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWG.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.56%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

15.85%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

18.19%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

16.80%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

15.37%

-3.48%

Сравнение комиссий FTWG.L и CMOD.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и CMOD.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FTWG.L and CMOD.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

FTWG.L is categorized as Global Equities, while CMOD.L is Commodities. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор