Сравнение FTWD.L с VWRL.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds tracking the FTSE All-World Index, from Invesco and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past year, FTWD.L returned 28.70% vs 28.63% for VWRL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWD.L показывает доходность 11.64%, а VWRL.L немного ниже – 11.60%.
FTWD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам FTWD.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 11.64% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.60% | 22.59% | 17.60% | 8.50% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and VWRL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between FTWD.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
VWRL.L
Сравнение FTWD.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.13 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 13.67 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.81 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и VWRL.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -33.11% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.11% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.80% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.52% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и VWRL.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.46% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.10% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 11.75% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 15.06% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 15.55% | -1.94% |
Сравнение комиссий FTWD.L и VWRL.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и VWRL.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VWRL.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.34% | 1.53% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FTWD.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
Both ETFs track FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор