PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWD.L показывает доходность 11.64%, а VWRL.L немного ниже – 11.60%.


FTWD.L

1 день
-0.18%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VWRL.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.63%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.L и VWRL.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
11.64%22.55%17.90%8.37%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
11.60%22.59%17.60%8.50%

Correlation

The correlation between FTWD.L and VWRL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between FTWD.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

FTWD.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.13

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

13.67

+0.03

FTWD.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.81

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и VWRL.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и VWRL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-33.11%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.11%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.80%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.52%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.09%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и VWRL.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.46%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.10%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.75%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

15.06%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

15.55%

-1.94%

Сравнение комиссий FTWD.L и VWRL.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и VWRL.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VWRL.L в 1.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.22%1.34%1.53%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, FTWD.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

Both ETFs track FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор