PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и MWOZ.L


2026 (YTD)2025
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
-1.55%18.29%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
-3.76%15.36%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -3.76%.


FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MWOZ.L

1 день
2.58%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-0.36%
1 год
19.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий FTWD.L и MWOZ.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FTWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.72

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.86

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

7.48

+2.29

FTWD.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.60

+0.66

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и MWOZ.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.39%1.34%1.53%0.69%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и MWOZ.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки MWOZ.L в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и MWOZ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWD.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-19.89%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.42%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.87%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-4.41%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и MWOZ.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWD.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.02%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.87%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.92%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

15.92%

-2.42%