Сравнение FTWD.L с MWOZ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).
FTWD.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и MWOZ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -1.55% | 18.29% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -3.76% | 15.36% |
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -3.76%.
FTWD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и MWOZ.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
MWOZ.L
Сравнение FTWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.72 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.86 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.48 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.60 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и MWOZ.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и MWOZ.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки MWOZ.L в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и MWOZ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -19.89% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.42% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.87% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.41% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и MWOZ.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.98% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.02% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.87% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.92% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.92% | -2.42% |