Сравнение FTWD.L с MIST.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FTWD.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 3 years, FTWD.L returned 18.88%/yr vs 5.81%/yr for MIST.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
FTWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 10.97% | 22.55% | 17.90% | 10.03% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 3.06% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and MIST.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
MIST.L
Сравнение FTWD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.96 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 2.13 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и MIST.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -26.32% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -4.21% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.68% | -7.89% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.45% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.96% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.91% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и MIST.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.69% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 4.92% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 6.53% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 8.59% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 8.91% | +4.70% |
Сравнение комиссий FTWD.L и MIST.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и MIST.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and MIST.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
FTWD.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор