Сравнение FTWD.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
FTWD.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -1.55% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.23% | 11.17% | 10.98% | 4.59% |
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 0.23%.
FTWD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINV.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и MINV.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
MINV.L
Сравнение FTWD.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.24 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.39 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.33 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 1.32 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.24 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.71 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и MINV.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и MINV.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и MINV.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -20.38% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -6.60% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -3.25% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -3.74% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.99% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и MINV.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.96% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 5.82% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.54% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 10.92% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.08% | +1.42% |