PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и MINV.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
-1.55%22.55%17.90%8.37%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
0.23%11.17%10.98%4.59%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 0.23%.


FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MINV.L

1 день
0.66%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.77%
3 года*
9.35%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий FTWD.L и MINV.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.


Доходность на риск

FTWD.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.24

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.39

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.33

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

1.32

+8.46

FTWD.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.24

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.71

+0.54

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и MINV.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и MINV.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.39%1.34%1.53%0.69%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и MINV.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и MINV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWD.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-20.38%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-6.60%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.25%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.74%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.99%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и MINV.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWD.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.96%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

5.82%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.54%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

10.92%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

12.08%

+1.42%