PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWD.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWD.L с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

FTWD.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и IGDA.L

2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		-1.55%22.55%17.90%8.37%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.

FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VTIFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с IWVL.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA

Сравнение комиссий FTWD.L и IGDA.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FTWD.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWD.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.87

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.29

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.52

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWD.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWD.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.61

+0.64

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и IGDA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и IGDA.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.39%1.34%1.53%0.69%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и IGDA.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWD.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-24.18%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.73%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-6.36%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.37%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и IGDA.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеют волатильность 5.47% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWD.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.72%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.08%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.17%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.69%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

18.69%

-5.19%