Сравнение FTWD.L с FWRA.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds from Invesco tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWD.L returned 28.70% vs 28.82% for FWRA.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWD.L показывает доходность 11.64%, а FWRA.L немного ниже – 11.59%.
FTWD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 11.64% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.59% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and FWRA.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between FTWD.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
FWRA.L
Сравнение FTWD.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.27 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 13.70 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и FWRA.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -16.60% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -8.74% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.77% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.93% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеют волатильность 3.96% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.80% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.86% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.32% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.52% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.52% | +0.09% |
Сравнение комиссий FTWD.L и FWRA.L
И FTWD.L, и FWRA.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и FWRA.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FTWD.L and FWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L and FWRA.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track FTSE All-World Index.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор