PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVFX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVFX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FTVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVFX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVFX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		2.88%10.74%9.80%19.10%-9.60%34.39%9.19%31.01%-18.21%14.69%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTVFX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FTVFX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.36% соответственно.

FTVFX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.88%
6 месяцев
6.81%
1 год
20.17%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.55%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class M

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FTVFX:
FTVFX с FXNAXFTVFX с ARFFXFTVFX с CISMXFTVFX с FIMVXFTVFX с FNILXFTVFX с FSELXFTVFX с FSKAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FTVFX и SMVTX

FTVFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

FTVFX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVFX
Ранг доходности на риск FTVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVFX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVFXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.69

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.29

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.46

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

11.87

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVFX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVFX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVFXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.69

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между FTVFX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVFX и SMVTX

Дивидендная доходность FTVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		7.94%8.17%12.39%0.62%0.12%4.24%0.24%2.83%14.49%2.94%0.43%1.87%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FTVFX и SMVTX

Максимальная просадка FTVFX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVFX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVFXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-54.72%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.46%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.44%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

-45.45%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.56%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-8.28%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.00%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVFX и SMVTX

Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.18% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVFXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.31%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.00%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

20.93%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

20.36%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

20.59%

+1.53%