Сравнение FTTMX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
FTTMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1985 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTTMX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTTMX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTMX Franklin Michigan Tax-Free Income Fund | -0.42% | 4.37% | 2.68% | 5.59% | -10.64% | 1.08% | 5.20% | 7.75% | 0.85% | 1.67% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FTTMX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
FTTMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.81%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTTMX и DCARX
FTTMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
FTTMX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
FTTMX
DCARX
Сравнение FTTMX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTTMX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.06 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.97 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.99 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 12.16 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTTMX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.06 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.20 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTTMX и DCARX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTTMX и DCARX
Дивидендная доходность FTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTMX Franklin Michigan Tax-Free Income Fund | 3.33% | 4.31% | 3.69% | 2.78% | 2.84% | 2.34% | 2.50% | 3.24% | 3.13% | 2.97% | 3.59% | 3.23% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTTMX и DCARX
Максимальная просадка FTTMX за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTMX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTTMX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -12.27% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -0.93% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -4.79% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.24% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.76% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.23% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTTMX и DCARX
Franklin Michigan Tax-Free Income Fund (FTTMX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTTMX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.51% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.71% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 1.28% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.25% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 2.93% | +1.00% |