PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTT.TO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTT.TO с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTT.TO (Finning International Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FTT.TO returned 19.54%/yr vs 11.42%/yr for JNJ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTT.TO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Finning International Inc. (FTT.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTT.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTT.TO показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции FTT.TO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 19.54% против 11.42% соответственно.

FTT.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-7.88%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.08%
1 год
79.09%
3 года*
38.08%
5 лет*
27.84%
10 лет*
19.54%

JNJ

1 день
1.36%
1 месяц
7.36%
С начала года
20.19%
6 месяцев
16.87%
1 год
61.30%
3 года*
19.63%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTT.TO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTT.TO
Finning International Inc.		30.45%99.50%2.20%16.93%8.70%21.09%11.28%10.09%-22.99%24.04%
JNJ
Johnson & Johnson		20.19%40.75%3.25%-10.75%12.69%11.38%8.19%11.43%2.85%16.00%

Correlation

The correlation between FTT.TO and JNJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between FTT.TO and JNJ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTT.TO:

CA$12.64B

JNJ:

$588.98B

EPS

FTT.TO:

CA$5.11

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

FTT.TO:

18.86

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

FTT.TO:

1.26

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

FTT.TO:

1.20

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

FTT.TO:

4.39

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

FTT.TO:

CA$10.64B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTT.TO:

CA$2.44B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

FTT.TO:

CA$1.21B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Finning International Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с FTT.TO:
FTT.TO с TIH.TOFTT.TO с MAL.TOFTT.TO с HMM-A.TOFTT.TO с ADN.TOFTT.TO с KXS.TOFTT.TO с TMFCFTT.TO с CLS
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

FTT.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTT.TO
Ранг доходности на риск FTT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTT.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTT.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finning International Inc. (FTT.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTT.TOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.51

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.94

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

5.50

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

16.92

-1.66

FTT.TO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTT.TO на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTT.TO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTT.TO и JNJ

Максимальная просадка FTT.TO за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTT.TO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTT.TOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-27.32%

-41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-11.20%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-15.59%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.10%

-16.71%

-22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

-20.93%

-44.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-0.48%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-8.41%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.64%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTT.TO и JNJ

Finning International Inc. (FTT.TO) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FTT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTT.TOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

5.83%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

12.97%

+15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

17.56%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

18.00%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

19.58%

+12.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTT.TO и JNJ

Дивидендная доходность FTT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTT.TO
Finning International Inc.		1.28%1.59%2.82%2.57%2.77%2.70%3.03%3.22%3.32%2.35%2.78%3.88%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTT.TO и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finning International Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.50B
24.06B
(FTT.TO) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FTT.TO значения в CAD, JNJ значения в USD

Сравнение рентабельности FTT.TO и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Finning International Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
23.4%
71.5%
Активы портфеля
FTT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

FTT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FTT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

FTT.TO and JNJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTT.TO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор