Сравнение FTSL с MHY
FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности FTSL и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
FTSL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 4.45%
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSL и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.65% | 1.74% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FTSL and MHY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSL vs. MHY — Ранг доходности на риск
FTSL
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTSL c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSL | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSL и MHY
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSL | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -1.58% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.29% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSL | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.99% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.99% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 2.99% | +2.20% |
Сравнение комиссий FTSL и MHY
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и MHY
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.46% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSL and MHY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: First Trust and Man Group. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для FTSL и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор