Сравнение FTS с T
FTS (Fortis Inc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FTS returned 10.07%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции FTS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.07% против 3.33% соответственно.
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам FTS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between FTS and T is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
FTS:
CA$3.40
T:
$3.04
FTS:
23.41
T:
7.74
FTS:
3.41
T:
0.32
FTS:
3.45
T:
1.35
FTS:
CA$12.22B
T:
$125.65B
FTS:
CA$7.44B
T:
$105.41B
FTS:
CA$5.80B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. T — Ранг доходности на риск
FTS
T
Сравнение FTS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.59 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.22 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS и T
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -64.15% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -21.87% | +15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -21.87% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -32.01% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | -42.35% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -18.12% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -15.72% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 10.64% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и T
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.93%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.21% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 17.80% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 22.13% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 24.01% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 23.73% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и T
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTS and T have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs T's -64.15%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор