Сравнение FTS с ENB
FTS (Fortis Inc) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, FTS returned 9.61%/yr vs 9.34%/yr for ENB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 18.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTS имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции ENB немного отстают с 9.34%.
FTS
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.61%
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам FTS и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 7.82% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between FTS and ENB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between FTS and ENB has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FTS:
$3.40
ENB:
$4.92
FTS:
16.21
ENB:
11.24
FTS:
2.36
ENB:
0.51
FTS:
2.39
ENB:
1.32
FTS:
$12.22B
ENB:
$69.05B
FTS:
$7.44B
ENB:
$15.35B
FTS:
$5.80B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. ENB — Ранг доходности на риск
FTS
ENB
Сравнение FTS c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTS | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.82 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.09 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTS | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FTS и ENB
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -46.35% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -15.78% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -28.32% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | -44.07% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.67% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.83% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.62% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и ENB
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.54%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.10% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 13.00% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 16.24% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.64% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 24.34% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и ENB
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности ENB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
FTS Fortis Inc | 3.34% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS и ENB
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTS and ENB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (6.10%) compared to FTS (4.54%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор