Сравнение FTS.TO с XEG.TO
FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 11.69%/yr for XEG.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 38.53%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.69% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.80%
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам FTS.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 13.43% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between FTS.TO and XEG.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between FTS.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
FTS.TO
XEG.TO
Сравнение FTS.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 5.04 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 14.38 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и XEG.TO
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.27% | -87.51% | +59.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -11.12% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -25.67% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -28.42% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -79.66% | +51.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.87% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -34.55% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.89% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 9.11% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 19.65% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 23.30% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 28.72% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.40% | -16.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности XEG.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
FTS.TO and XEG.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор